ボリンジャーバンド
ボリンジャー・バンド(Bollinger Band)
相場変動は、移動平均線を中心とする変動幅に収まる確率が高いと看做し、上・下に放れた場合は異常値であり、長続きせずに移動平均線付近に収斂すると看做します。
すなわち、価格が上部バンドと交差した時に売り、下部バンドと交差した時に買うといった、平均値への回帰を前提とした『逆張り』での利用法です。
しかしながら、ジョン・ボリンジャー氏自身は、この『逆張り』手法を否定しており、「ボラティリティ・ブレイクアウト」にボリンジャー・バンドを使った『順張り』を推奨しています。
上部バンド：単純移動平均線+2標準偏差(σ)
単純移動平均線(MA)：過去N日間の移動平均線(通常20日間移動平均線)
下部バンド：単純移動平均線-2標準偏差(σ)
正規分布：
18世紀、フランスの数学者ド・モアブルが発見。
誤差がどのように分布するかを繰り返し実験した結果、ある一定の形「正規分布曲線」をとることを確認しました。ドイツの数学者ガウスが数学的な理論付けを行ったことから、「ガウス分布」とも呼ばれています。
正規分布曲線では、全体の68.27％が平均値±1σ内に、95.45％が平均値±2σ内に含まれるという性質があります。
そこで、「過去の統計から、市場価格は±2σのバンド内で動く」と想定します。
統計学的には、相場が正規分布である場合、価格は以下のようなバンド内を動くと見なされます。
±1σ標準偏差内で動く確率：68.27％
±2σ標準偏差内で動く確率：95.45％
±3σ標準偏差内で動く確率：99.73％
【要注意】誤解しないようにしましょう。
統計学的の観点からは、日々の市場価格が、一定の平均・分散を持った正規分布に従う、独立の確率変数であるならば、この仮定・前提は正しいといえます。
しかしながら、市場価格は、連続性を持って推移していますので、独立の確率変数ではありませんので、厳密に数学的に言えば、間違った考え方となります。
取引ルール
【逆張り指標】
レンジ相場：下部バンドを支持線(サポート)、上部バンドを抵抗線(レジスタンス)と看做します。
・買いシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合
・ダブルボトム・バイ(Double bottom Buy)：
(1)最初の底は下部バンドを下回る
(2)2番目の底は、下部バンドを下回らない
(3)移動平均線を上抜けた時に買い
・売りシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合
・ダブルトップ・セル(Double top Sell)：
(1)最初の天井は上部バンドを上回る
(2)2番目の天井は、上部バンドを上回らない
(3)移動平均線を下抜けた時に売り
【順張り指標】 ⇒ボリンジャー自身は、ボリンジャー・ブレイクアウトを推奨
・買いシグナル：価格が上部バンドを上抜けた場合⇒新しい上昇トレンド発生と看做して買い出動します
・売りシグナル：価格が下部バンドを下抜けた場合⇒新しい下降トレンド発生と看做して、売り出動します
☆バンドの収縮：バンドの幅が狭くなった時は、トレンドの始まりを予告します。
最初にバンドのブレークアウトが起こりますが、この動きは「ダマシ」であることが多く、その次に起こる反対側へのブレークアウトがトレンドになります。
☆バンドの拡大：バンドの幅が広くなった時は、保ち合い相場を予告します。
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