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ストキャスティクスを解説

ストキャスティクスを解説
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  • 高まる非接触ニーズにタッチ、「空中ディスプレー」で浮揚する銘柄群 <株探トップ特集>
  • トレンド追随【パラボリック陽転】低PBR 18社選出 ストキャスティクスを解説 <テクニカル特集> 6月9日版
  • 明日の株式相場に向けて=黒田日銀総裁がカギを握る相場に
  • 先手必勝で日米株同時スタート、「大胆なようで手堅い」で勝利を掴む技


項目要件
付与対象者の範囲自社および子会社(50%超)の取締役、執行役、使用人(ただし大口株主およびその特別関係者、配偶者を除く)
所有株式数発行済み株式の3分の1を超えない
権利行使期間付与決議日の2年後から10年後まで
権利行使価額権利行使価額が契約締結時の時価以上
権利行使限度額権利行使価格の合計額が年間で1,200万円を超えない ストキャスティクスを解説
譲渡制限他人への譲渡禁止
発行形態無償
株式の交付会社法に反しないこと
保管・管理など契約証券会社等と契約していること
その他事務手続き法定調書、権利者の書面等の提出
引用:財務省 | 平成31年度税制改正横暴(経済産業省) | 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経財的利益の非課税等(ストックオプション税制)の拡充(経済産業省)(PDF)

■ストックオプションの種類

■「ストックオプション」「新株予約権」「従業員持株会」の違い

■まとめ:ストックオプションはインセンティブ制度として活用し、企業成長につなげよう

山本希美
中央大学法学部を卒業後、都市銀行に就職。ファイナンシャルプランナーとして、経営者や資産家といった富裕層の資産運用に携わる。退職後は、銀行で得た知識を活かし資産運用情報を発信。自身も20代より、株や投資信託・保険商品などを組み合わせた資産運用を続けている。

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  • 超富裕層は知っている! 「レバレッジ投信」に潜む魔物の正体ーー大島和隆
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日々是相場[夕刊] ―― 2022/6/9(木)

日経平均 / 2万8,246.53円 △12.24円
為替 / 1ドル=133.84円
売買高(東証プライム、以下同) / 12億8,727万株
売買代金 / 3兆2,139億円
値上り銘柄数 / 786銘柄
値下り銘柄数 / 966銘柄
騰落レシオ(25日) / 109.95%

テクニカル分析

日経平均

清水 洋介(しみず ようすけ)

外部リンク

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米ドル/円135円前後は心理的節目 ―― 短期筋が利益確定売りに動く可能性も

神田卓也

現在の為替相場の傾向や相場観

現在の為替相場の戦略やスタンス

羊飼い(ひつじかい) FXトレーダー&ブロガー

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国内株式の積立投資も増えている? ―― 2022年5月の投信動向

外国株式ファンドへの資金流入倍増

外国株式インデックス型ファンドに過去最大級の資金流入

普通の毎月分配型が見直されつつある?

国内株式インデックス型ファンドも設定額が緩やかに増加基調

一部のテーマ型の外国株式ファンドが好調

前山裕亮(まえやま ゆうすけ)

ニッセイ基礎研究所 金融研究部 准主任研究員

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新型コロナウイルスと保険金支払 ―― 「自宅療養」「みなし陽性」「自主療養」、入院給付金は支払われるのか

みなし陽性

有村寛(ありむら ひろし)

ニッセイ基礎研究所 保険研究部 主任研究員

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日産がリーフ、アリアに続く第3の電気自動車「サクラ」を発表

■日産がリーフ、アリアに続く第3の電気自動車「サクラ」を発表。軽自動車規格のボディに47kW/195Nmを発生するモーターと総電力量20kWhのリチウムイオン電池を搭載。航続距離はWLTCモードで180kmを実現

走行面では、「Eco」「Standard」「Sport」の 3 つのドライブモードを設定。また、アクセルペダルだけで車速を自在にコントロールできるe-Pedalに、新たにクリープ機能を組み込んだe-Pedal Stepを採用し、加減速を繰り返す市街地走行、なめらかな減速が必要な雪道などでの運転を、さらに扱いやすいものとした。

エクステリアに関しては、静けさの中に潜む力強さを全体で表現しながら、次世代の日産らしさを感じさせるフロントフェイスと光るエンブレムを採用し、落ち着いた大人の雰囲気を感じさせるデザインに仕立てる。フェイス自体はシールドタイプのほか、最上級のGグレードにクリアブラックシールドを装備。また、軽自動車初となるプロジェクタータイプの3眼ヘッドランプを配して、先進的かつエレガントなフェイスを創出した。一方、バックドアには格子をヒントにしたワイドなLEDリアコンビネーションランプを組み込み、テールランプ全体を美しく光らせるとともに、広いゲートと開口部を確保する。足もとには、日本の美意識を感じさせる水引デザインを取り入れた新造形の4.5J×15アルミホイール+165/55R15 75Vタイヤと、4.5J×14アルミホイール+155/65R14 75Sタイヤを装着した。

ボディカラーについては、四季の彩りを想起させる2トーンのシーズンズカラー4色を設定したことがトピック。春は桜をイメージしたブロッサムピンク/ブラック 2トーン、夏は青い空をイメージしたソルベブルー/チタニウムグレー 2トーン、秋は紅葉をイメージした暁-アカツキ-サンライズカッパー/ブラック 2トーン、冬は雪をイメージしたホワイトパール/チタニウムグレー 2トーンで彩る。ほかにも、2トーンのスパークリングレッド/ブラック、チタニウムグレー/ブラック、フローズンバニラパール/ブラック、ソルベブルー/ブラック、ホワイトパール/ブラック、モノトーンのブラック、スターリングシルバー、スパークリングレッド、アッシュブラウン、ソルベブルー、ホワイトパールをラインアップし、計15色の展開とした。

なお、クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(55万円となる見込み)を活用した場合のサクラの実質購入価格は、約178万円(消費税込み)~となる予定。また、販売店での商談に加え、ビデオチャットを通じたオンライン商談や、顧客に合った購入ステップを案内するウェブサイト「SAKURA shopping navi」、自宅からでも契約できるオンライン注文などを用意している。

(提供:CAR and DRIVER)

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ストキャスティクスを解説

考案者:J.W.ワイルダー(Welles Wilder) 1978年

全体の変動幅に対して、どの程度上昇したかを見極めます。
すなわち、全体の変動幅の中での上昇「力」の「相対的」な割合を算出し、相場の過熱感(買われ過ぎ、売られ過ぎ)を判断します。
山道の石段を登り・降りしている時、全体の登り・降りの合計(100段)に対して、登りが60段だったら、60÷100=60%になり、中腹よりもやや上まで登ってきたな、と思えます。

【ワイルダー氏の計算法】
(1)最初の平均上昇幅=(14日間の上昇幅の合計)÷14
平均上昇幅=(前日までの平均上昇幅x13+直近の上昇幅)÷14
(2)最初の平均下落幅=(14日間の下落幅の合計)÷14
平均下落幅=(前日までの平均下落幅x13+直近の下落幅)÷14

取引ルール

70%~100%:買いが優勢⇒上昇トレンド⇒買われ過ぎ
50%:中立
0%~30%:売りが優勢⇒下落トレンド⇒売られ過ぎ

【買いシグナル】
・30%以下で推移していたRSIが30%を上抜いてきた時
・強気の乖離(ブリッシュ・ダイバージェンスBullish divergence)
価格が下落し、安値を更新したにも関わらず、RSIは安値下回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
上昇トレンドで、RSIが40%以下に落ちた後、すぐに反発した時

【売りシグナル】
・70%以上で推移していたRSIが70%を下抜いてきた時
・弱気の乖離(ベアリッシュ・ダイバージェンス Bearish divergence)
価格が上昇し、高値を更新したにも関わらず、RSIが高値を上回らなかった時
・フェイラー・スウィングズ(failure swings)
下落トレンドで、RSIが60%以上に上がった後、すぐに反落した時

【短所】
トレンド相場の場合は、「順張り」の取引手法が有効になりますので、相対力指数(RSI)のシグナルには要注意となります。 上昇トレンドの場合は、買われ過ぎの連続であり、下落トレンドの場合は、売られ過ぎの連続ですから、有効とはいえません。

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テクニカル分析辞典

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【特集】 横山利香「令和時代の稼ぎたい人の超実践! 株式投資術」―(20)高ボラ局面を勝ち抜くスイングトレード実践法

【タイトル】


図1 ファーストリテイリング [東証P] ストキャスティクス

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ストキャスティクスをTA-Libで実装してみた #QuantX

スクリーンショット 2018-11-28 18.14.48.png

URL:QuantX Factory ホームページ
開いてみるとこんな画面が出てきます。

QuantX Factoryとは
ブラウザ上で動かせる、株式や仮想通貨などの売買ルール(アルゴリズム)の作成、販売ができるシステムトレードプラットフォームです。pythonというプログラミング言語を用いて動かします。

今回のゴール

ストキャスティクスの基礎を理解すること。
2種類のストキャスティクスをQuantX上で描画、売買シグナルを出すこと。
Ta-Libの扱いになれること。
現実的な取引を行うこと。
ファンダメンタル分析も少ししてみること
この5つが今回の目標です!

ストキャスティクスとは?

2種類のストキャスティクス

ストキャスティクスの計算方法

スローストキャスティクスの売買シグナル

買いサイン

売りサイン

スクリーンショット 2019-01-23 16.02.28.png

コード記述の前に

今回はファンダメンタル分析もやっていこうと思います。
バフェット・コードというサイトでスクリーニングを行います。
10銘柄ほど選んでいきます。

今回やったこと
・PER×PBR≦10倍 ストキャスティクスを解説
・配当利回り(会予)≧2%
・ROA≧10%

コードの実装

コード解説

【1~3行目】ライブラリーのimport

talib pandas numpyをimportして使えるようにします。
talibはta pandasはpd numpyはnpとして今後扱っていきます。

【5~32行目】初期化 (トレードの基本設定)

初期化では、アルゴリズムで利用する市場(日本株等)、トレードする銘柄、利用する値(終値、高値など)を設定します。
6行目で初期化用の関数を定義
8行目でプログラムのログ出力を行うコード(バックテストを行うときに必要)
9行目以下にトレードの基本設定を行います。
10行目のtarget="jp.stock.daily"で日足の日本株のデータを使うことを宣言します。
11行目のchannels以下で実際にデータを入れていきます。
13行目で"symbols"と書かれてありますが,<>に銘柄のデータを入れます。
今回は14~23行目まで"jp.stock."銘柄番号"" で使用する銘柄のデータを入れています。
入れた銘柄は先程スクリーニングした銘柄です。
データがない企業もありますので、バックテスト後エラーが起きた場合はここを見るといいと思います。
25行目に"columns"と書かれてありますが,<>に必要なデータ(終値など)を入れます。
今回はスローストキャスティクスに高値、安値、終値のデータが必要なので、これらのデータを入れます。

シグナル定義

【34~39行目】使用するデータ量の設定

35行目では売買シグナルを生成する関数の定義しています。
37~39行目では各銘柄の高値、安値、終値(株式分割調整後)のデータを取得します。今回、高値はhp、安値はlp、終値はcpとして定義しました。
データではたまに欠損値(値がNaNとなり、計算できない値)が含まれる場合があります。欠損値があると計算ができません。
そこで、fillna(method='ffill')を使うとNaNがあった場合に、さまざまな方法で自動的に補完をしてくれるようになります。

【42~45行目】データの容れ物を用意

今回スローストキャスティクスを計算する上で%Dとスロー%Dの値が必要なので、それらのデータの容れ物を作成します。
そのデータを格納するための容れ物をDataFrameというオブジェクトを用い、作ります。
今回はSlow%K= %Dなので
・%DをslowK
・スロー%DをslowD
としています。

【47~54行目】TA-Libによる計算

配列の際データがうまく使えるように.values.astype(np.double)ストキャスティクスを解説 というメソッドを用いたコードを記述しています。別のデータを入れる場合にもこのメソッドは同様につけてください。(つけないと多分エラーが出ます)
TA-Libのドキュメントでスローストキャスティクスは終値と安値、高値、期間が必要だったので記述します。
すると計算結果が返り値として出てきます。
TA-Lib Documentation

【56~58行目】売買シグナルの定義

%Dとスロー%Dを日本の移動平均線の様に考え、%Dがスロー%Dを上抜けたらゴールデンクロスで買い、%Dがスロー%Dを下抜けたらデッドクロスで売り
(ストキャスティクスを解説 slowK > slowD) & (slowK.shift(1) < slowD.shift(1),(slowK < slowD) & (slowK.shift(1) >slowD.shift(1))で前日のslowK,slowDの値と比較しゴールデンクロス、デッドクロスでシグナルを出します。

逆張りトレーダーの味方「ストキャスティクス」を理解して活用する

FX

オシレーター系のインディケーターの中で、逆張りトレーダーに広く利用されているのが、 『ストキャスティクス』 です。

相場の過熱感を知る事の出来る『ストキャスティクス』を使えば、エントリーや利益確定のポイントを判断しやすくなります。

『RSI』 とよく似たインディケーターですが、 『RSI』 ストキャスティクスを解説 と 『ストキャスティクス』 の違いを理解する事で、より自分のスタイルに合ったインジケーターを選ぶことが出来ます。

本記事では『ストキャスティクス』の特徴や見方を詳細に解説していきます。

「ストキャスティクス」とはどんな指標なのか

「ストキャスティクス」とは、アメリカのジョージ・レーン氏によって考案された、 オシレーター系のインディケーター です。

「ストキャスティクス」は、一定期間の高値と安値に対して、今の価格がどの位置にいるかを計算し、線グラフに表したもので、相場の買われすぎや売られすぎを知る事ができる指標です。

  • %K・・・今の価格が、一定期間の最高値と最安値の間のどこにいるかを表したライン
  • %D・・・%Kの任意の期間の移動平均線
  • SD・・・%Dの任意の期間の移動平均線

%Kが基本となり、%K⇒%D⇒SDの順にラインは滑らかになっていきます。

判断方法もRSI同様に、20%~30%以下が売られすぎ、70%~80%以上が買われすぎと判断します。

ファストストキャスティクス

%Kと%Dの2本のラインを表示させたストキャスティクスを指します。(図下段)

スローストキャスティクス

%DとSDの2本のラインを表示させたストキャスティクスを指します。(図上段)

一般的にストキャスティクスと言うと、こちらのスローストキャスティクスを指している事が多いです。

【ストキャスティクスの算出方法】

%K=(直近の終値-期間中の最安値)÷(期間中の最高値ー期間中の最安値)×100

%D=%Kの移動平均

SD=%Dの移動平均

「ストキャスティクス」から何を読み取るか

「ストキャスティクス」のゾーンやラインの動きから は 、相場の売られすぎや買われすぎを読み取る事が出来ます。

そこから、エントリーのタイミング等を計る事が可能になります。

ゾーンから判断する

「ストキャスティクス」では、20%~30%以下が売られすぎ、70%~80%以上が買われすぎと判断します。

【ストキャスティスでの売買ポイント】

20%~30%以下(売られすぎ)・・・買いエントリー

70%~80%以上(買われすぎ)・・・売りエントリー

ラインのクロスから判断する

ゾーンが30%以下で、%Kが%Dを上抜いた地点で『買い』、70%以上で%Kが%Dを下抜けたら『売り』でエントリーします。(図赤丸)

ダイバージェンシーから判断する

ダイバージェンシーとは、逆行現象という意味で、相場は上値を更新しているにも関わらず、ストキャスティクスは上値を更新出来ていないような状態です。

ダイバージェンシーが現れると、売買の圧力が弱り、それまでのトレンドが終焉もしくは転換するかもしれないと考える事が出来ます。

「ストキャスティクス」が強い相場

「ストキャスティクス」は、ボックス相場や持ち合い相場などの時に最大の威力を発揮します。

その為、ストキャスティクスが『買われ過ぎを示したポイントで売り』、もしくは『売られ過ぎを示したポイントで買い』といったような『逆張り』の手法が有効になります。

逆に強いトレンド相場などでは、値が一方向に張り付いてしまい、機能しない事が多くあります。

ストキャスティクスに限った事ではないですが、環境認識で相場の状態をしっかり確認してからインジケーターの数値を活用するかどうかを決めましょう。

トレンド系のインジケーターとの組み合わせ

ストキャスティクスも例外なく、トレンド系の インジケーター との相性が良いです。

環境認識させ的確に出来れば、エントリーや利確も悩まなくて済むようになりますので、たっぷり時間をかけて環境認識を行いましょう。

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